Подразумеваемая волатильность краткосрочных Для просмотра ссылки Войди
По данным исследователей, в конце мая показатель был примерно одинаковый для пут- и колл-позиций. Однако после коррекции первой криптовалюты примерно на 14% в июне соотношение сместилось в пользу путов с преобладающими медвежьими настроениями.
«За последние несколько недель мы наблюдали значительное увеличение подразумеваемой волатильности для краткосрочных пут-сделок по сравнению с коллами, что свидетельствует о росте интереса к тактическому хеджированию», — отметили в CF Benchmarks.
Такая динамика говорит о том, что трейдеры ожидают значительных ценовых движений или увеличения неопределенности, подчеркнули в компании.
С 31 мая по 24 июня подразумеваемая волатильность по пятидневным пут-опционам увеличилась на 13,3%, а с 7 по 24 июня — на 23%.
Однако в CF Benchmarks уточнили, что резкого изменения в стратегическом позиционировании долгосрочных позиций не наблюдается:
«Трейдеры продолжают искать долгосрочную возможность роста цены биткоина, при этом краткосрочная подразумеваемая волатильность, похоже, меняет настроения в локальной перспективе».
На момент написания цифровое золото торгуется по $61 300, за неделю просев на 7,5%.
Ранее аналитик On-Chain Collage Для просмотра ссылки Войди
Напомним, несколько экспертов Для просмотра ссылки Войди
- Источник новости
- forklog.com